В 2010 году казахстанские банки оставались предельно осторожными в своей кредитной политике на фоне неохотного признания убытков по ссудному портфелю. Это проявлялось в стагнации ссудного портфеля, в сохранении избыточной ликвидности, в снижении ставок по депозитам. Еще более осторожности банки проявляли в вопросе реструктуризации своего ссудного портфеля.
Эту тенденцию нарушали две группы банков: реструктурированные БТА, Альянс и Темир и банки, способные поглотить значительные потери благодаря наличию капитала или готовности акционеров его влить. Именно среди этих банков наблюдался рост ссудного портфеля (брутто займы) и ограниченная готовность делать уступки задолжникам (списание просрочек, снижение процентной маржи).
В 2011 году реструктуризация неработающих займов несколько ускорится благодаря правительственному «Плану очистки банковских активов». Однако, решение проблемы будет тормозиться из-за недоразвитости институтов реструктуризации, ограниченности банков по капиталу и нежелания правительства решать проблему за счет налогоплательщиков.
Активы
За декабрь активы сектора выросли на 0,7% (89 млрд. тенге) и на 4,2% за 2010 год. Рост в декабре состоял из роста нетто займов (+98) и ликвидных активов (+54) и падения менее ликвидных активов. Значительно выросли Халык (55), HSBC (50), Сбербанк (33), Евразийский (17), Каспи (14), и Альфа банк (20). Существенно сжались Нурбанк (-57), Казком (-42), АТФ (-38) и БЦК (-27).
За год активы выросли на 480 млрд за счет роста чистых займов (256) и ценных бумаг и значительного снижения ликвидных активов (-833!).
Капитал
Собственный капитал системы за декабрь вырос на 90 млрд тенге, в основном за счет БТА (88). Менее значительный рост наблюдался в Казкоме (9, или на 3.5%), Цесне (5, или 24%), Темире (3, или 17.9%) и Жилстрое (3, или 14.2%). Несмотря на вливание 95 млрд в капитал Нурбанка, его собственный капитал почти не изменился из-за формирования провизий. Ощутимо упал капитал БЦК (-29, или 27,6%) из-за формирования провизий.
За год собственный капитал системы вырос на 2301 млрд тенге, в основном за счет реструктуризации трех банков (2240). Капитал «хороших» банков вырос на 60 млрд (5,9%), в том числе Халык (27), Жилстрой (9), Казком (9), HSBC (6), Метроком (6), Аль-Хиляль (6), Цесна (5,5). Заметное падение произошло в АТФ (-31), БЦК (-11). Практически не изменился собственный капитал Нурбанка в результате вливания 95 млрд в капитал из-за признания значительных убытков (-97) в конце года.
Чистый доход
За декабрь банковская система понесла убытки на сумму 44 млрд тенге, в основном из-за потерь признанных БЦК (-30) и Нурбанком (-95). Наибольший доход среди «хороших» показали Халык (+2,4) и Каспи (1,6). Реструктуризированный БТА заработал 80 млрд, вероятно, в результате восстановления провизий.
За год убытки «хороших» банков за год составили 123 млрд тенге. Наибольшие потери понесли Нурбанк (-97), АТФ (-38), БЦК (-29). Наибольшую прибыль заработали Халык (27,4), Каспи (4,2), Сити (3,1), Сбер (2,6), Хоум Кредит (2,6), HSBC (1,9), Альфа (1,8), Банк Китая (1,4).
Доходность на капитал (RoAE) за 2 и 12 месяцев. Среди «хороших» банков высокую доходность поддерживает стабильно Халык (2м 10,6% и 12м 10,8%), а в других прибыльных банках она значительно меняется Каспи (2м 72.4% и 12м 12.6%), Евразийский (2м 32% и 12м 2.4%) и Сбербанк (2м 25.6% и 12м 6.76%).
Ссудный портфель
Декабрь усилил тенденцию 2010 года. «Хорошие» банки ускорили наращивание ссудного портфеля и формирование провизий, а «плохие» сжимали ссудник и сторнировали провизии. В результате, чистые займы выросли и у тех, и у других как за декабрь, так и за год.
Займы брутто системы выросли за декабрь на 92 млрд. тенге. Выделялись ростом «хорошие» Казком (33), Сбербанк (23), Евразийский (18), Каспи (11), а наибольшее падение показали «плохие» БТА (-20) и Темир (-19). Та же тенденция наблюдалась за год: сжатие портфеля брутто в «плохих» банках (-889) (в основном, списания), и рост в «хороших» (+316), где активизировалось кредитование. В результате, за год займы брутто системы сократились на 573 млрд. тенге. Лидерами роста за 2010 год стали Сбер (80), БЦК (50), Евразийский (39), Каспи (38), Казком (32), Жилстрой (22), Дельта (20), Альфа (14). Сжатие произошло в Нурбанке (-34), Халыке (-13), и RBS (-17).
За декабрь провизии по ссудному портфелю сектора снизились на 6 млрд. тенге. Снижение провизий произошло в «плохих» БТА (-89) и Темире (-13), а рост в БЦК (31) и в «принявшем ванну» Нурбанке (64). За год «хорошие» банки сформировали провизий на 287 млрд, в том числе Казком (87), Нурбанк (64), Халык (53), БЦК (35), АТФ (22), Каспи (14).
В результате, за год чистые займы системы увеличились на 256 млрд. тенге. Рост в «плохих» банках (228) происходил благодаря восстановлению провизий, а в «хороших» (29) благодаря росту ссудного портфеля (316) и несмотря на создание провизий (287).
Качество активов
В декабре произошло незначительное снижение неработающих активов на 1% (-29 млрд. тенге), главным образом за счет изменений в десяти крупнейших банках. Снижение наблюдалось в БТА (-81), АТФ (-45) и Казкоме (-26). Резкое увеличение показателя произошло в Нурбанке (77) и БЦК (41). У Халыка неработающие активы выросли на 7% (17,5).
Намного больше снизились просроченные кредиты (-130), вероятно, в результате реструктуризации неработающих займов. Снижение происходило как среди реструктурированных БТА (-56), Темире (-26) и Альянсе (-3), так и среди «хороших» Казком (-12), Халык (-11), БЦК (-8) и АТФ (-8).
Изменения в ссудном портфеле и качестве активов банковской системы за год в основном отражают существенные изменения в реструктуризированных банках, предположительно списания безнадежных займов и восстановление чрезмерно консервативных провизий.
Так, за год неработающие кредиты по системе сократились на 567 млрд. тенге (-16%), в основном за счет существенного снижения в БТА (-900). В крупных «хороших» банках неработающие кредиты возросли,больше всего в Казкоме (128), Нурбанке (75), Халыке (48) и БЦК (38)..
С начала года просроченные займы выросли на 113 млрд., в том числе в АТФ (117), Альянсе (81), БЦК (40). Снижение просрочек произошло в БТА (-94)_и Темире (-53).
Ликвидные активы
Рост ликвидности в декабре несколько замедлил тенденцию избавления от ликвидности.
За месяц ликвидные активы банков выросли на 54 млрд, в том числе в крупных «хороших» банках. Ликвидность выросла у Халыка (96), HSBC 52), БЦК (21), Нурбанка (28), Каспи (17). У HSBC и RBS ликвидность составила 64,3% и 80,7% активов на конец года. Исключением стали Казком и АТФ, где ликвидность за месяц упала на 55 и 47 млрд. тенге. Мелкие банки продолжали избавляться от ликвидности (-28 млрд).
За год ликвидность по системе значительно снизилась (-833), упав с 26% от активов до 18%. Наибольшее снижение произошло в БТА (-637) и Альянсе (-122), которые делали выплаты денег по реструктуризации, а также в Халыке (-153), АТФ (-84), Евразийском (-49) и Сбере (-39). Наиболее значительный рост ликвидных активов за год произошел в Казкоме (80), HSBC (68), Нурбанке, Каспи.
Обязательства
За месяц обязательства сектора снизились на 1 млрд. Из первой десятки обязательства выросли у Халыка (51), Альянс банка (16), Каспи (13), Евразийского (16), а сократились у Казкома (51), БТА (62), АТФ (37), Нурбанка (57), Темира (2).
За декабрь депозиты увеличились на 23 млрд. тенге в основном из-за притока корпоративных счетов в Халык (89), Темир (57), Эксимбанк (25) и Каспи (21) и розничных счетов в Халык (20), Казком (22) и БТА (21). Значительный отток произошел по корпоративным счетам Казкома (-58), БТА (-60), Нурбанка (-63), АТФ (-22), Альянса (-13) и по розничным из АТФ (-43).
За год депозиты выросли на 821 млрд. тенге, из них корпоративные на 508 и розничные на 314. Наибольший прирост произошел в Казкоме (218), Халыке (152), БЦК (111), БТА (80), Каспии (70), Цесне (57), Альянсе (55), Сбер и Сити (по 44), а наибольший отток в RBS (-47), Нурбанке (-29), Темире (-31).
