По итогам октября замедлились темпы роста активов банковского сектора, тогда как кредитный портфель банков продолжил динамично расти. Как и в предыдущие периоды, рост кредитования был обусловлен увеличением объемов как розничного, так и корпоративного кредитования, которое стагнировало в первом полугодии текущего года. При этом впервые с июня текущего года темпы роста сбережений в отчетном периоде были более выраженными, чем темпы роста кредитования. Качество ссудного портфеля банков в целом было стабильным: доля неработающих кредитов сохранилась на прежнем уровне, тогда как размеры просроченной задолженности свыше 30 дней уменьшились при одновременном повышении объемов NPL90+.
Депозитный портфель демонстрирует схожую с кредитным портфелем динамику с одновременным увеличением объемов депозитов как физических, так и юридических лиц. Основным драйвером роста вкладов за отчетный период послужил корпоративный сектор. Вклады в иностранной валюте сократились, при этом уровень долларизации депозитов населения и бизнеса продолжает снижаться, в том числе за счет опережающего роста совокупного депозитного портфеля.
Таким образом, от пика в конце 2014 г. депозиты в валюте сократились уже более чем в два раза. Учитывая существенный отток валютных депозитов в инструменты фондового рынка, деноминированные в иностранных валютах, а также зарубеж, снижающийся уровень долларизации депозитов в республике является недостаточно показательным.
Замедление роста активов банковского сектора. По итогам октября текущего года произошло увеличение активов коммерческих банков на 1.0% м/м до Т48 374 млрд, тогда как в сентябре они увеличились на 2.5% м/м. Одновременно с этим наблюдалось сокращение портфеля ценных бумаг банков на 3.3% м/м до Т11 666 млрд, в то время как ликвидные активы выросли на 2.1% м/м до Т17 820 млрд. Доля ликвидных активов в структуре брутто активов банковского сектора также немного увеличилась и составила 36.8% (36.4% в сентябре; 40.6% в начале года).
Дальнейший рост кредитного портфеля. В октябре кредитный портфель банков увеличился на 1.5% м/м (+1.7% м/м в сентябре; +13.4% с начала года) до Т28 084 млрд . Рост кредитного портфеля произошел как за счет дальнейшего расширения выдачи кредитов физическим лицам на 1.7% м/м (+1.9% м/м в сентябре; +20.6% с начала года), так и за счет увеличения кредитования юридических лиц на 1.1% м/м (+1.4% м/м в сентябре; +5.1% с начала года). Сложившаяся динамика роста кредитного портфеля была связана с увеличением объемов кредитования в национальной валюте на 1.6% м/м (+1.7% м/м в сентябре), в то время как объемы кредитования в иностранной валюте уменьшились на 0.2% м/м (+1.0% м/м в сентябре). Доля портфеля юридических лиц в общем портфеле кредитов банковского сектора вновь сократилась и составила 43.4% (43.6% в сентябре; 46.8% в начале года).
Средневзвешенные ставки по новым кредитам снизились с 19.3% в сентябре до 18.8% в октябре. Также наблюдалось снижение ставок по займам физических лиц до 19.1% (19.2% в сентябре), тогда как ставки по кредитам юридических лиц уменьшились до 18.5% (19.2% в сентябре).
Доля неработающих кредитов остается неизменной. Доля неработающих кредитов (NPL90+) по состоянию на конец октября 2023 г. сохранилась на уровне 3.3%, а доля кредитов с просрочкой более 30 дней сократилась до 4.1%. При этом портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней уменьшился на 1.2% м/м до Т1 147 млрд, тогда как портфель NPL90+ увеличился на 1.8% м/м до Т922 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов (NPL90+) снизился с 187.0% в сентябре до 185.8% в октябре.
Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков наблюдалась у Jusan Bank (9.2%), Bereke Bank (6.3%), Евразийского банка (5.7%), Kaspi (5.0%), а также ForteBank (4.7%). Сумма неработающих кредитов этих пяти банков составила Т563 млрд или 61.1% (61.2% в сентябре) от суммы всех неработающих кредитов сектора. Во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у ВТБ (9.9%), Нурбанка (7.5%), Заман Банка (5.1%) и Home Credit Bank (4.4%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т57 млрд или 6.2% (4.2% в сентябре) от суммы всех неработающих кредитов сектора.
В целом по сектору стоимость кредитного риска сохранилась на том же уровне и составила 6.5%. В первом эшелоне банков стоимость кредитного риска в октябре уменьшилась у Jusan Bank до 26.8% (27.5% в сентябре), Bereke Bank до 13.1% (13.2% в сентябре), а также ForteBank до 5.9% (6.1% в сентябре), в то время как данный показатель увеличился у Евразийского банка до 13.0% (12.8% в сентябре), Kaspi до 6.4% (6.3% в сентябре), Народного Банка до 5.7% (5.6% в сентябре), Банка RBK до 5.4% (5.2% в сентябре) и Фридом Финанс Казахстан до 2.1% (2.0% в сентябре). У Ситибанка и Отбасы Банка стоимость кредитного риска осталась неизменной и составила 0.2%. Во втором эшелоне высокие значения стоимости кредитного риска регистрировались у Заман Банка на уровне 37.7% (38.3% в сентябре), Нурбанка на уровне 25.3% (25.4% в сентябре), ВТБ на уровне 16.1% (15.5% в сентябре), а также КЗИ Банка на уровне 8.8% (9.1% в сентябре). Минимальные значения показателя были отмечены у Банка Китая в Казахстане и Шинхан Банка на уровне 0.04% и 0.3% соответственно.
Корпоративные депозиты – основной драйвер роста. По итогам октября 2023 г. наблюдался рост портфеля депозитов банков на 2.0% м/м (+1.5% м/м в сентябре; +3.6% с начала года) до Т32 035 млрд . Увеличение совокупного объема депозитов произошло в основном за счет притока вкладов юридических лиц на 3.0% м/м до Т14 860 млрд (+0.3% м/м в сентябре; -2.8% с начала года), тогда как вклады физических лиц выросли на 1.1% м/м до 17 175 млрд (+2.4% м/м в сентябре; +9.8% с начала года).
В разрезе валют в октябре наблюдался рост депозитной базы со стороны вкладов в тенге на 2.6% м/м до Т24 191 млрд, а со стороны валютных вкладов наблюдалось сокращение на 0.1% м/м до Т7 844 млрд. Уровень долларизации продолжил снижаться и составил 24.5% (31.6% на начало года). Розничные депозиты в тенге за октябрь увеличились на 1.9% м/м до Т13 262 млрд, в то время как розничные вклады в валюте уменьшились на 1.7% м/м до Т3 913 млрд ($8 292 млн). Корпоративные вклады в тенге продемонстрировали рост на 3.5% м/м до Т10 929 млрд, а корпоративные вклады в валюте выросли на 1.5% м/м до Т3 931 млрд ($8 331 млн).
В банках первого эшелона портфель депозитов увеличился на 1.9% м/м и составил Т30 556 млрд. Приток депозитов в рамках первого эшелона наблюдался у Ситибанка (+7.3% м/м, Т63 млрд), Bereke Bank (+6.9% м/м, Т57 млрд), Народного Банка (+3.7% м/м, Т363 млрд), ForteBank (+2.1% м/м, Т44 млрд), Jusan Bank (+2.1% м/м, Т29 млрд), Банка ЦентрКредит (+1.8% м/м, Т64 млрд) и Kaspi (+1.3% м/м, Т65 млрд). Некоторые притоки также регистрировались у Фридом Финанс Казахстан. При этом отток депозитов произошел у Банка RBK (-6.2% м/м, Т72 млрд), Евразийского банка (-2.3% м/м, Т49 млрд) и Отбасы Банка (-0.3% м/м, Т8 млрд).
Размер портфеля депозитов банков второго эшелона в октябре увеличился на 1.8% м/м до Т2 555 млрд. Повышение депозитов во втором эшелоне наблюдалось у ТПБ Китая в г. Алматы (+12.0% м/м, Т24 млрд), Заман Банка (+10.5% м/м, Т0.5 млрд), Банка Китая в Казахстане (+7.1% м/м, Т20 млрд), Шинхан Банка (+5.1% м/м, Т23 млрд) и Home Credit Bank (+3.9% м/м, Т13 млрд). Отток вкладов был отмечен у ВТБ (-14.8% м/м, Т16 млрд), Нурбанка (-4.6% м/м, Т15 млрд) и КЗИ Банка (-2.4% м/м, Т3 млрд). Небольшие оттоки также отмечались у исламского банка Al Hilal и Altyn Bank.
Коэффициент использования привлеченных средств увеличился с 117.4% в сентябре до 118.1% в октябре за счет опережающего роста депозитной базы по сравнению с портфелем кредитов.
В октябре средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам небанковских юридических лиц в тенге снизилась до 14.2% (14.6% в сентябре), а по депозитам физических лиц в тенге сохранилась на уровне 14.0%. При этом доля депозитов в структуре обязательств коммерческих банков составила 78.9% (78.1% сентябре).
Объемы изъятой ликвидности уменьшились. Общий объем изъятой НБК ликвидности по итогам октября сократился на 1.7% м/м (+13.6% м/м в сентябре) и составил Т4 252 млрд. Основными инструментами изъятия ликвидности НБК были краткосрочные ноты, объем сделок по которым уменьшился на 15.9% м/м до Т2 400 млрд. Изъятия посредством депозитов увеличились на 1.7% м/м до Т679 млрд, тогда как по депозитному аукциону наблюдался рост на 74.2% м/м до Т1 247 млрд. По операциям прямого РЕПО НБК изъял ликвидности на сумму Т12 млрд, в то время как по обратному РЕПО предоставил ликвидности на Т86 млрд. Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за октябрь уменьшился на Т72 млрд, а объем стерилизованной ликвидности составил 12.0% (12.4% в сентябре) от объема денежной массы и 15.2% (15.6% в сентябре) от объема брутто-займов БВУ.
Устойчивый рост прибыли банковского сектора. С начала года все коммерческие банки зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне Т1 777 млрд. Чистый процентный доход банковского сектора за 10М2023 г. составил Т2.3 трлн (+34.3% г/г), тогда как чистые комиссионные доходы сложились на уровне Т616 млрд (+20.4% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) в октябре текущего года выросли на 23.8% г/г и составили Т1.3 трлн.
Увеличение собственного капитала банков. В октябре совокупный капитал банковского сектора увеличился на 2.7% м/м (+22.7% с начала года) и составил Т6 412 млрд. У всех банков в первом эшелоне наблюдался рост капитала, который находился в рамках от 0.02% м/м до 6.5% м/м, а объем прироста варьировался от Т0.7 млрд до Т42 млрд. У всех банков во втором эшелоне, кроме Нурбанка, также наблюдалось увеличение капитала. Заметный рост капитала был отмечен у Шинхан Банка (+8.0% м/м, Т3 млрд), ВТБ (+3.9% м/м, Т2.1 млрд), исламского банка Al Hilal (+2.4% м/м, Т0.6 млрд) и ТПБ Китая в г. Алматы (+2.1% м/м, Т1.3 млрд). При этом на конец октября 2023 г. коэффициент достаточности основного капитала сектора (к1) составил 19.3%, а собственного капитала (к2) – 21.8%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.
Показатель рентабельности капитала сектора (ROАE) в октябре снизился до 37.7% (38.3% в сентябре), а показатель рентабельности использования активов (ROАA) сохранился на уровне 4.6%. Значение мультипликатора капитала уменьшилось с 7.67Х в сентябре до 7.54Х в октябре за счет опережающего роста собственного капитала банков.
При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.
См. графики и таблицы по банковскому сектору во вложении.
