Банки Казахстана в ноябре – ускорение роста кредитов и замедление депозитов

По итогам ноября произошло ускорение темпов прироста активов банковского сектора, тогда как кредитный портфель банков продолжил динамично расти. Рост кредитования был преимущественно обусловлен увеличением объемов розничного кредитования, в то время как корпоративный сектор показал довольно вялую динамику. Качество ссудного портфеля банков улучшилось: снизилась доля займов с просрочкой более 30 дней и NPL90+ при одновременном сокращении их объемов, тогда как уровень покрытия провизиями неработающих кредитов повысился.

Рост депозитного портфеля как физических, так и юридических лиц резко замедлился. В отличие от предыдущих периодов, вклады в иностранной валюте увеличились, в то время как тенговые вклады незначительно сократились. В ноябре уровень долларизации депозитов населения снизился, а у бизнеса вырос, чего не наблюдалось последние полтора года. При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам небанковских юридических лиц в тенге повысилась, а по депозитам физических лиц в тенге, наоборот, снизилась. По валютным вкладам наблюдался рост ставок как в корпоративном, так и в розничном сегментах.

Следует отметить, что с 2024 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов переходит к более гибкому регулированию ставок по депозитам физических лиц. Банки, за исключением подверженных рискам ликвидности, будут самостоятельно устанавливать ставки, но при отклонении от рыночных ставок будут платить взносы за системный риск в резерв КФГД.

Ускорение роста активов банковского сектора. По итогам ноября текущего года произошло увеличение активов коммерческих банков на 1.7% м/м до Т49 173 млрд, тогда как в октябре они увеличились на 1.0% м/м. Существенное влияние на рост активов оказали возросшие операции репо у ряда банков. Одновременно с этим наблюдалось сокращение портфеля ценных бумаг банков на 5.4% м/м до Т11 030 млрд, в то время как ликвидные активы уменьшились на 2.0% м/м до Т17 467 млрд. Доля ликвидных активов в структуре брутто активов банковского сектора также немного сократилась и составила 35.5% (36.8% в октябре; 40.6% в начале года).

Розница – основной драйвер роста портфеля кредитов. В ноябре кредитный портфель банков увеличился на 1.7% м/м (+1.5% м/м в октябре; +15.3% с начала года) до Т28 572 млрд. Рост кредитного портфеля произошел в основном за счет расширения выдачи кредитов физическим лицам на 2.9% м/м (+1.7% м/м в октябре; +24.0% с начала года), тогда как кредитование юридических лиц увеличилось на 0.3% м/м (+1.1% м/м в октябре; +5.5% с начала года). Сложившаяся динамика роста кредитного портфеля была связана с увеличением объемов кредитования в национальной валюте на 2.0% м/м (+1.6% м/м в октябре), в то время как объемы кредитования в иностранной валюте уменьшились на 0.6% м/м (-0.2% м/м в октябре). Доля портфеля юридических лиц в общем портфеле кредитов банковского сектора вновь сократилась и составила 42.8% (43.4% в октябре; 46.8% в начале года).

Средневзвешенные ставки по новым кредитам снизились с 18.8% в октябре до 17.3% в ноябре. Также наблюдалось снижение ставок по займам физических лиц до 16.1% (19.1% в октябре), тогда как ставки по кредитам юридических лиц остались неизменными на уровне 18.5%.

Объемы просроченной задолженности уменьшились. Доля неработающих кредитов (NPL90+) по состоянию на конец ноября 2023 г. немного снизилась с 3.3% до 3.2%, а доля кредитов с просрочкой более 30 дней сократилась до 4.0%. При этом портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней уменьшился на 0.8% м/м до Т1 138 млрд, тогда как портфель NPL90+ сократился на 1.9% м/м до Т904 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов (NPL90+) повысился с 185.8% в октябре до 188.9% в ноябре.

Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков наблюдалась у Jusan Bank (8.8%), Евразийского банка (5.1%), ForteBank (5.0%), Bereke Bank (4.8%), а также Kaspi (4.8%). Сумма неработающих кредитов этих пяти банков составила Т542 млрд или 60.0% (61.1% в октябре) от суммы всех неработающих кредитов сектора. Во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у ВТБ (9.9%), Нурбанка (7.4%), Home Credit Bank (4.5%) и Заман Банка (4.1%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т58 млрд или 6.4% (6.2% в октябре) от суммы всех неработающих кредитов сектора.

В целом по сектору стоимость кредитного риска по сравнению с предыдущим месяцем снизилась и составила 6.3% (6.5% в октябре). В первом эшелоне банков стоимость кредитного риска в ноябре уменьшилась у Jusan Bank до 25.5% (26.8% в октябре), Евразийского банка до 12.3% (13.0% в октябре), Bereke Bank до 11.6% (13.1% в октябре), Kaspi до 6.2% (6.4% в октябре), а также Банка RBK до 5.3% (5.4% в октябре), в то время как данный показатель увеличился у ForteBank до 6.0% (5.9% в октябре), Банка ЦентрКредит до 4.4% (4.3% в октябре) и Фридом Финанс Казахстан до 2.3% (2.1% в октябре). У Ситибанка и Отбасы Банка стоимость кредитного риска осталась неизменной и составила 0.2%. Данный показатель также сохранился у Народного Банка на уровне 5.7%. Во втором эшелоне высокие значения стоимости кредитного риска регистрировались у Заман Банка на уровне 35.1% (37.7% в октябре), Нурбанка на уровне 24.1% (25.3% в октябре), ВТБ на уровне 15.7% (16.1% в октябре) и КЗИ Банка на уровне 5.9% (8.8% в октябре). Минимальные значения показателя были отмечены у Банка Китая в Казахстане на уровне 0.1%, а также исламского банка Al Hilal и Шинхан Банка на уровне 0.4%.

Замедление роста депозитного портфеля. По итогам ноября 2023 г. наблюдался рост портфеля депозитов банков на 0.5% м/м (+2.0% м/м в октябре; +4.1% с начала года) до Т32 203 млрд. Увеличение совокупного объема депозитов произошло в основном за счет притока вкладов физических лиц на 0.8% м/м до 17 305 млрд (+1.1% м/м в октябре; +10.6% с начала года), тогда как вклады юридических лиц выросли на 0.3% м/м до Т14 898 млрд (+3.0% м/м в октябре; -2.6% с начала года).

В разрезе валют в ноябре наблюдалось сокращение депозитной базы со стороны вкладов в тенге на 0.03% м/м до Т24 184 млрд, а со стороны валютных вкладов наблюдался рост на 2.2% м/м до Т8 019 млрд. Уровень долларизации слегка повысился и составил 24.9% (31.6% на начало года). Розничные депозиты в тенге за ноябрь увеличились на 1.5% м/м до Т13 466 млрд, в то время как розничные вклады в валюте уменьшились на 1.9% м/м до Т3 839 млрд ($8 363 млн). Корпоративные вклады в тенге продемонстрировали сокращение на 1.9% м/м до Т10 718 млрд, а корпоративные вклады в валюте выросли на 6.3% м/м до Т4 180 млрд ($9 105 млн).

В банках первого эшелона портфель депозитов увеличился на 0.4% м/м и составил Т30 685 млрд. Приток депозитов в рамках первого эшелона наблюдался у Bereke Bank (+15.8% м/м, Т138 млрд), Банка RBK (+2.8% м/м, Т30 млрд), ForteBank (+1.4% м/м, Т31 млрд) и Отбасы Банка (+1.3% м/м, Т32 млрд). Некоторые притоки также регистрировались у Банка ЦентрКредит и Ситибанка. При этом отток депозитов произошел у Фридом Финанс Казахстан (-2.8% м/м, Т20 млрд), Jusan Bank (-1.7% м/м, Т24 млрд) и Kaspi (-1.2% м/м, Т59 млрд). Небольшие оттоки были и у Евразийского банка и Народного Банка.

Размер портфеля депозитов банков второго эшелона в ноябре уменьшился на 1.4% м/м до Т2 520 млрд. Повышение депозитов во втором эшелоне наблюдалось у исламского банка Al Hilal (+58.0% м/м, Т7 млрд), Заман Банка (+26.9% м/м, Т1.3 млрд), КЗИ Банка (+6.1% м/м, Т8 млрд) и Home Credit Bank (+3.2% м/м, Т11 млрд). Отток вкладов был отмечен у Altyn Bank (-5.8% м/м, Т38 млрд), ВТБ (-5.1% м/м, Т5 млрд), Банка Китая в Казахстане (-3.6% м/м, Т11 млрд) и Нурбанка (-1.0% м/м, Т3 млрд). Небольшие оттоки также отмечались у ТПБ Китая в г. Алматы и Шинхан Банка.

Коэффициент использования привлеченных средств уменьшился с 118.1% в октябре до 115.9% в ноябре за счет опережающего роста портфеля кредитов по сравнению с депозитной базой.

В ноябре средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам небанковских юридических лиц в тенге повысилась до 14.6% (14.2% в октябре), а по депозитам физических лиц в тенге снизилась до 13.9% (14.0% в октябре). При этом доля депозитов в структуре обязательств коммерческих банков составила 78.1% (78.9% октябре).

Объемы изъятой ликвидности увеличились. Общий объем изъятой НБК ликвидности по итогам ноября вырос на 3.8% м/м (+1.7% м/м в октябре) и составил Т4 416 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК был депозитный аукцион, объем сделок по которому увеличился на 59.8% м/м до Т1 993 млрд. Изъятия посредством депозитов увеличились на 38.7% м/м до Т942 млрд, тогда как по краткосрочным нотам наблюдалось сокращение на 59.8% м/м до Т1 600 млрд. По операциям прямого РЕПО НБК изъял ликвидности на сумму Т16 млрд, тогда как по обратному РЕПО предоставил ликвидности на Т136 млрд. Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за ноябрь увеличился на Т164 млрд, а объем стерилизованной ликвидности составил 12.4% (12.0% в октябре) от объема денежной массы и 15.4% (15.2% в октябре) от объема брутто-займов БВУ.

Устойчивый рост прибыли банковского сектора. С начала года все коммерческие банки зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне Т2 009 млрд. Чистый процентный доход банковского сектора за 11М2023 г. составил Т2.5 трлн (+33.2% г/г), в то время как чистые комиссионные доходы сложились на уровне Т666 млрд (+17.0% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) в ноябре текущего года выросли на 21.6% г/г и составили Т1.4 трлн.

Увеличение собственного капитала банков. В ноябре совокупный капитал банковского сектора увеличился на 3.7% м/м (+27.3% с начала года) и составил Т6 652 млрд. У всех банков в первом эшелоне, кроме Ситибанка, наблюдался рост капитала, который находился в рамках от 0.6% м/м до 11.4% м/м, а объем прироста варьировался от Т0.7 млрд до Т78 млрд. У всех банков во втором эшелоне также наблюдалось увеличение капитала. Заметный рост капитала был отмечен у ВТБ (+6.9% м/м, Т4 млрд), Шинхан Банка (+6.3% м/м, Т2.6 млрд), Home Credit Bank (+3.7% м/м, Т5.5 млрд), а также Altyn Bank (+3.1% м/м, Т3.5 млрд). При этом на конец ноября 2023 г. коэффициент достаточности основного капитала сектора (к1) составил 19.6%, а собственного капитала (к2) – 22.0%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.

Показатель рентабельности капитала сектора (ROАE) в ноябре снизился до 37.4% (37.7% в октябре), а показатель рентабельности использования активов (ROАA) повысился до 4.7% (4.6% в октябре). Значение мультипликатора капитала уменьшилось с 7.54Х в октябре до 7.39Х в ноябре за счет опережающего роста собственного капитала банков.

См. графики и таблицы по банковскому сектору во вложении. 

При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.