В июне наблюдался рост активов банковского сектора, а также портфеля кредитов и депозитов банков. Текущая динамика кредитования была обусловлена расширением объемов как розничного, так и корпоративного кредитования, однако впервые за долгое время основным драйвером роста кредитования стал корпоративный сектор. Причем наиболее заметно повысился спрос компаний на валютные займы. Качество ссудного портфеля улучшилось: доля неработающих кредитов снизилась при одновременном сокращении их объемов, тогда как уровень покрытия провизиями проблемных кредитов повысился.
Депозитный портфель показал схожую с кредитным портфелем динамику с одновременным ростом объемов вкладов как физических, так и юридических лиц. Как и в случае со ссудным портфелем, ключевым драйвером роста депозитов за отчетный период стал корпоративный сектор. Депозиты в тенге и в иностранной валюте увеличились, при этом темпы прироста тенговых вкладов были более выраженными. На этом фоне уровень долларизации депозитов немного снизился.
Рост активов банковского сектора. В июне 2024 года активы БВУ увеличились на 3,9% м/м до Т55 323 млрд, тогда как в мае они выросли на 1,6% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось расширение портфеля ценных бумаг банков на 6,1% м/м до Т11 662 млрд, в то время как ликвидные активы увеличились на 4,8% м/м до Т19 673 млрд. При этом доля ликвидных активов в структуре брутто активов банковского сектора повысилась и составила 35,6% (35,2% в мае; 36,0% в начале года).
Расширение кредитного портфеля. В июне совокупный портфель кредитов банков увеличился на 2,2% м/м (+1,1% м/м в мае; +6,9% с начала года) до Т31 873 млрд . Расширение кредитного портфеля произошло за счет увеличения выдачи кредитов физическим лицам на 2,0% м/м (+1,3% м/м в мае; +9,9% с начала года), тогда как кредитование юридических лиц выросло на 2,4% м/м (+0,7% м/м в мае; +3,2% с начала года). Текущая динамика кредитного портфеля была связана с увеличением объемов кредитования в национальной валюте на 1,4% м/м (+1,1% м/м в мае), при этом объемы кредитования в иностранной валюте увеличились на 9,4% м/м (+1,1% м/м в мае). Доля портфеля юридических лиц в общем портфеле кредитов банков немного увеличилась и составила 42,5% (42,4% мае; 44,0% в начале года).
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам снизились с 18,7% в мае до 17,3% в июне. При этом наблюдалось снижение ставок по займам юридических лиц до 17,2% (18,2% в мае), в то время как ставки по кредитам физических лиц снизились до 17,4% (19,3% в мае).
Доля неработающих кредитов сократилась. Доля проблемных кредитов (NPL90+) по состоянию на конец июня 2024 года сократилась до 3,1% (3,2% в мае), а доля кредитов с просрочкой более 30 дней снизилась до 4,2% (4,3% в мае). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней увеличился на 0,1% м/м до Т1 339 млрд, в то время как портфель NPL90+ сократился на 1,2% м/м до Т988 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов увеличился с 177,8% в мае до 179,6% в июне.
Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Jusan Bank (7,8%), Bereke Bank (6,1%), Евразийского банка (5,9%), Kaspi (5,0%) и ForteBank (3,4%). Общая сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила Т593 млрд или 60,0% (60,3% в мае) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у ВТБ (9,6%), Нурбанка (7,6%), Home Credit Bank (6,3%) и Заман Банка (3,0%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т74 млрд или 7,5% (6,5% в мае) от суммы всех неработающих кредитов сектора.
В целом по сектору стоимость кредитного риска по сравнению с предыдущим месяцем снизилась и составила 5,9% (6,0% в мае). В первом эшелоне банков стоимость кредитного риска уменьшилась у Jusan Bank до 17,2% (18,2% в мае), Евразийского банка до 12,3% (13,5% в мае), Kaspi до 5,8% (5,9% в мае), Народного Банка до 5,4% (5,6% в мае), ForteBank до 5,3% (6,1% в мае) и Банка RBK до 3,9% (4,7% в мае), тогда как этот показатель увеличился у Bereke Bank до 13,3% (12,8% в мае). У Банка ЦентрКредит и Фридом Финанс Казахстан стоимость кредитного риска не изменилась и составила 4,4% и 3,1% соответственно, в то время как у Отбасы Банка и Ситибанка она сохранилась на уровне 0,2%. Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска были отмечены у Заман Банка на уровне 34,2% (35,2% в мае), Нурбанка на уровне 23,7% (23,7% в мае), ВТБ на уровне 16,5% (16,1% в мае), Home Credit Bank на уровне 5,6% (4,6% в мае) и КЗИ Банка на уровне 5,1% (5,0% в мае). Минимальные значения показателя (менее 1%) регистрировались у Банка Китая в Казахстане, исламского банка Al Hilal, ТПБ Китая в г. Алматы и Шинхан Банка.
Увеличение депозитного портфеля. В июне совокупный портфель депозитов банков вырос на 3,7% м/м (+0,5% м/м в мае; +3,1% с начала года) до Т35 740 млрд . Увеличение объема депозитов произошло за счет притока вкладов физических лиц на 3,6% м/м до 19 879 млрд (+1,5% м/м в мае; +5,5% с начала года), в то время как вклады юридических лиц увеличились на 3,8% м/м до Т15 861 млрд (-0,7% м/м в мае; +0,2% с начала года).
В разрезе валют в июне наблюдалось увеличение депозитной базы со стороны тенговых вкладов на 3,9% м/м до Т27 759 млрд, а со стороны валютных вкладов наблюдался рост на 3,1% м/м до Т7 982 млрд. Уровень долларизации в июне немного снизился и составил 22,3% (23,2% в начале года). Розничные депозиты в тенге за июнь выросли на 3,4% м/м до Т15 790 млрд, тогда как розничные вклады в валюте увеличились на 4,7% м/м до Т4 089 млрд ($8 673 млн). Корпоративные вклады в тенге увеличились на 4,6% м/м до Т11 968 млрд, а корпоративные вклады в валюте выросли на 1,5% м/м до Т3 893 млрд ($8 257 млн).
В банках первого эшелона портфель депозитов в июне увеличился на 4,5% м/м до Т34 619 млрд. Отток депозитов в рамках первого эшелона наблюдался только у Ситибанка (-6,0% м/м, Т56 млрд). При этом приток депозитов произошел у Банка RBK (+12,2% м/м, Т131 млрд), Bereke Bank (+8,3% м/м, Т100 млрд), Jusan Bank (+8,0% м/м, Т115 млрд), Евразийского банка (+7,8% м/м, Т161 млрд), Kaspi (+6,9% м/м, Т376 млрд), Отбасы Банка (+3,9% м/м, Т100 млрд), Народного Банка (+3,3% м/м, Т363 млрд) и Банка ЦентрКредит (+3,1% м/м, Т129 млрд). Некоторые притоки также были у Фридом Финанс Казахстан и ForteBank.
Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в июне сократился на 1,0% м/м до Т2 840 млрд. Сокращение депозитов во втором эшелоне отмечалось у исламского банка Al Hilal (-42,9% м/м, Т10 млрд), Заман Банка (-29,6% м/м, Т2 млрд), ТПБ Китая в г. Алматы (-14,7% м/м, Т29 млрд), Банка Китая в Казахстане (-10,6% м/м, Т25 млрд), КЗИ Банка (-6,5% м/м, Т9 млрд), ВТБ (-5,7% м/м, Т5 млрд) и Шинхан Банка (-1,0% м/м, Т8 млрд). При этом приток вкладов наблюдался у Home Credit Bank (+6,1% м/м, Т25 млрд), Altyn Bank (+3,8% м/м, Т26 млрд) и Нурбанка (+2,8% м/м, Т9 млрд).
Коэффициент использования привлеченных средств увеличился с 115,2% в мае до 117,2% в июне из-за опережающего роста портфеля депозитов банков по сравнению с кредитами.
В июне средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам небанковских юридических лиц в тенге снизилась до 13,5% (13,7% в мае), а по депозитам физических лиц в тенге сохранилась на уровне 13,6%. При этом доля депозитов в структуре обязательств коммерческих банков сократилась и составила 78,3% (78,5% в мае).
Объемы изъятой ликвидности резко выросли. Общий объем изъятой НБК ликвидности в июне увеличился на 9,6% м/м (+0,1% м/м в мае; +29,5% с начала года) и составил Т5 741 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК являлся депозитный аукцион, объем сделок по которому вырос на 0,6% м/м до Т3 661 млрд. Изъятия посредством депозитов увеличились на 42,9% м/м до Т1 679 млрд, тогда как изъятия через краткосрочные ноты снизились на 5,7% м/м до Т401 млрд. Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за июнь увеличился на Т502 млрд, а объем стерилизованной ликвидности составил 14,5% (13,7% в мае) от объема денежной массы и 18,0% (16,8% в мае) от объема брутто-займов БВУ.
Рост прибыли банковского сектора. С начала 2024 года все коммерческие банки зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне Т1 157 млрд, что на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый процентный доход банковского сектора за 6М2024 года составил Т1 573 млрд (+20,3% г/г), а чистые комиссионные доходы сложились на уровне Т362 млрд (+2,8% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период сократились на 2,0% г/г и составили Т788 млрд.
Увеличение собственного капитала банков. В июне 2024 года совокупный капитал банковского сектора увеличился на 1,5% м/м (+9,2% с начала года) и составил Т7 491 млрд. У банков в первом эшелоне, кроме Фридом Финанс Казахстан, Kaspi, Bereke Bank, а также Jusan Bank, наблюдался рост капитала, который находился в рамках от 0,4% м/м до 6,0% м/м, а объем прироста варьировался от Т1,5 млрд до Т92 млрд. При этом у всех банков во втором эшелоне, кроме Банка Китая в Казахстане, наблюдалось увеличение капитала. Заметный рост капитала был отмечен у ВТБ (+7,2% м/м, Т5,9 млрд), Шинхан Банка (+5,3% м/м, Т3,2 млрд), ТПБ Китая в г. Алматы (+2,9% м/м, Т2,1 млрд), Home Credit Bank (+2,7% м/м, Т4,5 млрд), Altyn Bank (+2,5% м/м, Т3,0 млрд) и Заман Банка (+2,4% м/м, Т0,3 млрд). На конец июня 2024 года коэффициент достаточности основного капитала банковского сектора (к1) составил 19,1%, а собственного капитала (к2) – 21,1%, что значительно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков банками.
Показатель рентабельности капитала (ROАE) сектора в июне снизился до 34,8% (36,1% в мае), тогда как показатель рентабельности использования активов (ROАA) уменьшился до 4,4% (4,5% в мае). При этом значение мультипликатора капитала выросло с 7,21Х в мае до 7,39Х в июне за счет опережающего роста активов банков по сравнению с собственным капиталом.
Основные события за отчетный период:
- В июне Международным Валютным Фондом (МВФ) совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) были представлены результаты Программы оценки финансового сектора FSAP (Financial Sector Assessment Program). Оценка проводилась МВФ и ВБ с целью комплексного и углубленного анализа устойчивости финансового сектора страны. В то время как банковский сектор выглядит довольно устойчивым, финансовыми институтами был выявлен ряд серьезных проблем, в том числе касающихся экономического развития страны. В соответствии с рекомендациями была составлена Дорожная карта на 2024-2025 годы.
- Исламский банк Al Hilal в ближайшем будущем планирует работать только с корпоративными клиентами и полностью отказаться от деятельности в розничном секторе. Корпоративные финансовые продукты будут оставаться исламскими – то есть соответствующими нормам шариата.
- Агентством по защите и развитию конкуренции была выявлена высокая концентрация на рынке услуг ипотечного жилищного кредитования с доминирующим положением «Отбасы банка», что дает ему возможность контролировать рынок и оказывать значительное влияние на общие условия.
- АРРФР были разработаны законодательные поправки, которые позволят банкам второго уровня принимать жилищные сбережения для того, чтобы усилить конкуренцию на рынке ипотечных займов и расширить возможности по приобретению населением недвижимости.
- «Отбасы банк» привлечет облигационный займ на Т1,7 трлн в рамках третьей облигационной программы, средства от реализации которой пойдут на финансирование льготной жилищной программы «Наурыз».
- США ввели санкции в отношении Московской биржи (MOEX), которой принадлежит 13,1% размещенных акций KASE. KASE рассмотрит продолжение деловых отношений с MOEX с учетом санкционных ограничений. Торги, клиринг и расчеты на KASE будут проводиться в стандартном режиме.
- Мажилис принял закон по вопросам реформирования жилищной политики, согласно которому «Отбасы банк» станет национальным институтом развития с функциями по учету и распределению жилья. При этом «Отбасы банк» будет оставаться в системе банков второго уровня и обязательного гарантирования депозитов.
- Микрофинансовая организация BNK Finance Kazakhstan получила разрешение на преобразование в банк второго уровня. Она входит в структуру BNK Financial Group Inc. – крупной южнокорейской финансовой группы с активами в размере $129 млрд.
- НБК разработал проект, определяющий порядок осуществления деятельности Антифрод-центра. Центр станет технологической платформой для обмена данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени, чтобы бороться с мошенническими операциями.
- Bank RBK осуществит частично-досрочный возврат государственных средств на сумму порядка Т15,4 млрд, полученных по Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора РК. В рамках нее в 2017-2018 годах Банк привлекал средства путем выпуска и размещения субординированных облигаций, срок погашения по которым наступает в ноябре 2032 года.
Главой государства был подписан закон, предусматривающий обязательную продажу стрессовых активов через цифровые платформы. Торги будет проводить оператор, который должен будет получить разрешение от АРРФР.
См. графики и таблицы по банковскому сектору во вложении.
При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.
