По итогам февраля произошел рост активов банковского сектора, в том числе портфеля кредитов и депозитов банков. В отличие от предыдущего периода, положительная динамика кредитования была обусловлена расширением объемов как розничного, так и корпоративного кредитования, при этом наиболее заметно повысился спрос компаний на валютные займы. В этом отношении определенную проблему для денежно-кредитной политики может представлять тот факт, что вопреки снижению со 2П2023 г. уровня базовой ставки, активизировался спрос компаний на кредиты в валюте, тогда как в тенге он, наоборот, ослаб. Из-за недостатка информации предполагаем, что валютные займы мог увеличить государственный БРК. Качество ссудного портфеля банков немного ухудшилось: хотя доля неработающих кредитов сохранилась на том же уровне, в абсолютном выражении увеличились размеры займов с просрочкой более 30 дней и NPL90+, в то время как уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился.
Депозитный портфель демонстрирует схожую с кредитным портфелем динамику с одновременным увеличением объемов вкладов как физических, так и юридических лиц. Основным драйвером роста вкладов за отчетный период послужил розничный сектор. Депозиты в тенге и иностранной валюте увеличились, при этом темпы прироста валютных вкладов были более выраженными. На этом фоне уровень долларизации депозитов сектора также немного вырос.
Согласно последнему отчету BICRA от S&P Global, устойчивость банковского сектора Казахстана к макроэкономическим вызовам остается высокой. Оценка экономического риска была снижена с 8 до 7 за счет снижения кредитного риска в экономике, при этом прогноз отраслевого риска был улучшен со «стабильного» на «позитивный». Наблюдается улучшение качества финансового надзора за счет усиления риск-ориентированного надзора, а также высоких показателей по уровню достаточности капитала банков.
Рост активов банковского сектора. По итогам февраля 2024 г. произошло увеличение активов коммерческих банков на 1.8% м/м до Т51 963 млрд, тогда как в январе они сократились на 0.7% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось расширение портфеля ценных бумаг банков на 3.0% м/м до Т10 989 млрд, в то время как ликвидные активы сократились на 0.1% м/м до Т18 731 млрд. Доля ликвидных активов в структуре брутто активов банковского сектора снизилась и составила 36.0% (36.7% в январе; 36.0% в начале года).
Расширение кредитного портфеля. В феврале портфель кредитов банков увеличился на 2.1% м/м (-0.3% м/м в январе; +1.8% с начала года) до Т30 336 млрд . Расширение кредитного портфеля произошло как за счет увеличения выдачи кредитов юридическим лицам на 2.0% м/м (-2.2% м/м в январе; -0.2% с начала года), так и благодаря кредитованию физических лиц, которое выросло на 2.2% м/м (+1.1% м/м в январе; +3.4% с начала года). Сложившаяся динамика кредитного портфеля была связана с увеличением объемов кредитования в национальной валюте на 1.9% м/м (-0.1% м/м в январе), в то время как объемы кредитования в иностранной валюте выросли на 4.0% м/м (-2.8% м/м в январе). Доля портфеля юридических лиц в общем портфеле кредитов банков уменьшилась и составила 43.1% (43.2% в январе; 44.0% в начале года).
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам снизились с 19.1% в январе до 17.5% в феврале. При этом наблюдалось снижение ставок по займам юридических лиц до 17.5% (18.4% в январе), в то время как ставки по кредитам физических лиц также сократились до 17.5% (19.8% в январе).
Объемы просроченной задолженности увеличились. Доля неработающих кредитов (NPL90+) по состоянию на конец февраля 2024 г. осталась неизменной на уровне 3.0%, а доля кредитов с просрочкой более 30 дней повысилась до 4.2% (3.9% в январе). При этом портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней увеличился на 12.7% м/м до Т1 275 млрд, тогда как портфель NPL90+ вырос на 2.1% м/м до Т906 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился с 193.9% в январе до 193.6% в феврале.
Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков наблюдалась у Jusan Bank (8.6%), Bereke Bank (5.3%), Евразийского банка (5.0%), Kaspi (4.6%), а также ForteBank (4.0%). Сумма неработающих кредитов этих пяти банков составила Т544 млрд или 60.0% (59.7% в январе) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у ВТБ (9.2%), Нурбанка (6.5%), Home Credit Bank (4.9%) и Заман Банка (3.9%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т58 млрд или 6.4% (6.4% в январе) от суммы всех неработающих кредитов сектора.
В целом по банковскому сектору стоимость кредитного риска по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась и составила 6.2%. В первом эшелоне банков стоимость кредитного риска в феврале уменьшилась у Jusan Bank до 24.1% (24.9% в январе), Bereke Bank до 12.0% (13.8% в январе), Kaspi до 5.9% (6.1% в январе), Народного Банка до 5.5% (5.6% в январе) и Ситибанка до 0.1% (0.2% в январе), в то время как этот показатель увеличился у Евразийского банка до 11.9% (11.5% в январе), Банка ЦентрКредит до 4.6% (4.5% в январе), Банка RBK до 4.6% (4.3% в январе), а также Фридом Финанс Казахстан до 2.5% (2.3% в январе). У ForteBank и Отбасы Банка стоимость кредитного риска осталась неизменной на уровне 6.0% и 0.2% соответственно. Во втором эшелоне высокие значения стоимости кредитного риска регистрировались у Заман Банка на уровне 32.0% (33.4% в январе), Нурбанка на уровне 26.3% (25.9% в январе), ВТБ на уровне 13.6% (13.0% в январе), КЗИ Банка на уровне 5.3% (5.3% в январе) и Home Credit Bank на уровне 4.7% (4.7% в январе). Минимальные значения показателя (менее 1%) были отмечены у Банка Китая в Казахстане, исламского банка Al Hilal, ТПБ Китая в г. Алматы и Шинхан Банка.
Увеличение портфеля депозитов. По итогам февраля 2024 г. наблюдалось расширение портфеля депозитов банков на 1.0% м/м (-2.5% м/м в январе; -1.5% с начала года) до Т34 131 млрд . Увеличение совокупного объема депозитов в отчетном периоде произошло как благодаря притоку вкладов физических лиц на 1.4% м/м до 18 637 млрд (-2.4% м/м в январе; -1.1% с начала года), так и за счет роста вкладов юридических лиц на 0.6% м/м до Т15 494 млрд (-2.6% м/м в январе; -2.1% с начала года).
В разрезе валют в феврале наблюдалось увеличение депозитной базы со стороны вкладов в тенге на 0.7% м/м до Т26 145 млрд, а со стороны валютных вкладов наблюдалось повышение на 2.1% м/м до Т7 986 млрд. Уровень долларизации в отчетном периоде немного вырос и составил 23.4% (23.2% в начале года). Розничные депозиты в тенге за февраль выросли на 2.1% м/м до Т14 592 млрд, в то время как розничные вклады в валюте сократились на 0.9% м/м до Т4 046 млрд ($8 965 млн). Корпоративные вклады в тенге продемонстрировали снижение на 1.0% м/м до Т11 554 млрд, тогда как корпоративные вклады в валюте выросли на 5.5% м/м до Т3 940 млрд ($8 730 млн).
В банках первого эшелона портфель депозитов увеличился на 1.3% м/м и составил Т32 483 млрд. Отток депозитов в рамках первого эшелона наблюдался у Банка RBK (-3.2% м/м, Т36 млрд), Банка ЦентрКредит (-0.9% м/м, Т37 млрд) и Евразийского банка (-0.6% м/м, Т12 млрд). При этом приток депозитов произошел у Отбасы Банка (+5.9% м/м, Т152 млрд), Фридом Финанс Казахстан (+3.8% м/м, Т28 млрд), Jusan Bank (+1.8% м/м, Т25 млрд), Народного Банка (+1.7% м/м, Т174 млрд), Kaspi (+1.4% м/м, Т76 млрд) и Ситибанка (+1.4% м/м, Т11 млрд). Некоторые притоки регистрировались также у ForteBank (+0.9% м/м, Т22 млрд) и Bereke Bank (+0.7% м/м, Т7 млрд).
Размер портфеля депозитов банков второго эшелона в феврале вырос на 6.9% м/м до Т175 млрд. Сокращение депозитов во втором эшелоне наблюдалось у Заман Банка (-26.9% м/м, Т2 млрд), Банка Китая в Казахстане (-21.4% м/м, Т55 млрд) и ТПБ Китая в г. Алматы (-11.4% м/м, Т24 млрд). Приток вкладов был отмечен у исламского банка Al Hilal (+178.7% м/м, Т27 млрд), Шинхан Банка (+47.9% м/м, Т210 млрд), Home Credit Bank (+2.5% м/м, Т9 млрд), ВТБ (+1.6% м/м, Т2 млрд) и Нурбанка (+1.4% м/м, Т5 млрд). Небольшие притоки отмечались у КЗИ Банка (+0.6% м/м, Т1 млрд), а также у Altyn Bank (+0.4% м/м, Т3 млрд).
Коэффициент использования привлеченных средств уменьшился с 117.6% в январе до 116.6% в феврале из-за опережающего роста портфеля кредитов банков по сравнению с депозитной базой.
В феврале средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам небанковских юридических лиц в тенге снизилась до 14.0% (14.3% в январе), а по депозитам физических лиц в тенге сократилась до 13.6% (14.0% в январе). В то же время доля депозитов в структуре обязательств коммерческих банков немного выросла и составила 78.8% (78.7% в январе).
Объемы изъятой ликвидности сократились. Общий объем изъятой НБК ликвидности в феврале уменьшился на 7.4% м/м (+17.0% м/м в январе; +8.3% с начала года) и составил Т4 804 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК был депозитный аукцион, объем сделок по которому увеличился на 6.2% м/м до Т3 366 млрд. Изъятия посредством депозитов уменьшились на 27.8% м/м до Т734 млрд, тогда как по краткосрочным нотам наблюдалось сокращение на 20.0% м/м до Т800 млрд. Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за февраль снизился на Т382 млрд, тогда как объем стерилизованной ликвидности составил 12.7% (13.9% в январе) от объема денежной массы и 15.9% (17.6% в январе) от объема брутто-займов БВУ.
Рост прибыли банковского сектора. С начала 2024 г. все коммерческие банки зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне Т390 млрд, что на 18.0% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый процентный доход банковского сектора за 2М2024 г. составил Т526 млрд (+32.2% г/г), а чистые комиссионные доходы сложились на уровне Т115 млрд (+6.4% г/г). При этом доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период выросли на 9.2% г/г и составили Т234 млрд.
Увеличение собственного капитала банков. В феврале 2024 г. совокупный капитал банковского сектора увеличился на 3.2% м/м (+6.8% с начала года) и составил Т7 331 млрд. У всех банков в первом эшелоне наблюдался рост капитала, который находился в рамках от 0.01% м/м до 9.0% м/м, а объем прироста варьировался от Т0.01 млрд до Т52 млрд. У всех банков во втором эшелоне также наблюдалось увеличение капитала. Заметный рост капитала был отмечен у ВТБ (+6.9% м/м, Т4.6 млрд), Шинхан Банка (+5.5% м/м, Т2.6 млрд), Altyn Bank (+2.9% м/м, Т3.5 млрд), Home Credit Bank (+2.0% м/м, Т3.2 млрд), Заман Банка (+2.0% м/м, Т0.3 млрд), а также ТПБ Китая в г. Алматы (+1.8% м/м, Т1.2 млрд). При этом на конец февраля 2024 г. коэффициент достаточности основного капитала банковского сектора (к1) составил 19.4%, а собственного капитала (к2) – 21.5%, что значительно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков банками.
Показатель рентабельности капитала (ROАE) сектора в феврале снизился и составил 37.8% (39.8% в январе), тогда как показатель рентабельности использования активов (ROАA) сократился до 4.6% (4.7% в январе). При этом значение мультипликатора капитала снизилось с 7.19Х в январе до 7.09Х в феврале за счет опережающего роста собственного капитала банков по сравнению с активами.
См. графики и таблицы по банковскому сектору во вложении.
При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.
